金融工学特論B ｜シラバス情報

科目授業名称（和文）　Name of the subject/class (in Japanese)

金融工学特論B

科目授業名称（英文）　Name of the subject/class (in English)

Advanced Financial Engineering B

授業コード　Class code

998F53U

科目番号　Course number

86ECMBF507

教員名

今村　悠里

Instructor

Yuri Imamura

開講年度学期

2026年度後期

Year

2026年度

Semester

②Second semester

曜日時限

木曜2限

Class hours

Thursday 2, 3rd and 4th period

開講学科・専攻　Department

経営学研究科経営学専攻　Department of Management , Graduate School of Management

単位数　Course credit

2.0単位

授業の方法　Teaching method

講義 Lecture

外国語のみの科目（使用言語）　Course in only foreign languages (languages)

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授業の主な実施形態　Main class format

⑤ [対面]ブレンド型授業/ [On-site] Blended format (must include 50%-or-more classes held on-site)

概要　Description

ポートフォリオ理論と離散モデルにおける金融派生証券の価格付け問題を学ぶ．また，離散モデルの極限として連続時間ファイナンス理論であるBlack-Sholesの偏微分方程式を解説する．

目的　Objectives

・個人投資家の価値評価・意思決定を理解する．
・証券市場の均衡条件と証券から派生する商品の価格評価を理解する．
・本学科のディプロマ・ポリシー2に定める「経営学研究に必要な基礎学力を修得すると共に、「データ解析」、「経済理論」及び「ファイナンス」の分野毎に設定された専門領域科目を包括的に学び、自ら設定したテーマに関して、専門知識を以って研究を完成できる能力を身に付けている」を実現するための科目である。

到達目標　Outcomes

数理（計量）ファイナンス，あるいは金融工学と呼ばれる学問における代表的なトピック（ポートフォリオ理論，デリバティブ価格評価理論，金融リスク計測手法）についてそれぞれに関する基礎的な理論を習得する．

卒業認定・学位授与の方針との関係（学部科目のみ）

履修上の注意　Course notes prerequisites

微分積分，線形代数，確率論の知識を必要とする．

アクティブ・ラーニング科目　Teaching type（Active Learning）

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準備学習・復習　Preparation and review

次回の授業時までに以下を目安とした学習を自発的に行うこと：
・復習（3時間程度）：前回の授業内容を復習し、理解を深めること。また、前回の演習に対する解説も行うので、授業ごとに行った演習問題を解くことができるようにしておく。
・準備学習（1時間程度）：次回の授業内容を予習し、理解が困難な部分を予め把握しておく。

成績評価方法　Performance grading policy

レポートもしくはテスト課題によって評価する。

授業開講数のうち７０％の対面出席をもって単位に対する学修時間を満たしたと判断する。
講義の間に教室に居ない場合はいかなる理由であっても欠席とする。
講義開始後３０分を超えての出席は0.5回分の出席とする。

学修成果の評価　Evaluation of academic achievement

・S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A：到達目標を十分に達成している
・B：到達目標を達成している
・C：到達目標を最低限達成している
・D：到達目標を達成していない
・-：学修成果の評価を判断する要件を欠格している

・S：Achieved outcomes, excellent result
・A：Achieved outcomes, good result
・B：Achieved outcomes
・C：Minimally achieved outcomes
・D：Did not achieve outcomes
・-：Failed to meet even the minimal requirements for evaluation

教科書　Textbooks/Readings

教科書の使用有無（有=Y , 無=N）　Textbook used(Y for yes, N for no)

Y

書誌情報　Bibliographic information

・津野義道著　ファイナンスの数学的基礎—離散モデル—　共立出版　1999年 ISBN-13 ‏ : ‎ 978-4320016309

MyKiTSのURL（教科書販売サイト）　URL for MyKiTS(textbook sales site)

教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store).
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

参考書・その他資料　Reference and other materials

授業計画　Class plan

・1．平均−分散分析
・2．最小分散ポートフォリオ
・3．ベータ公式
・4．証券市場の無裁定条件
・5．無リスク・ポートフォリオ
・6．無裁定条件によるベータ公式・オプション評価
・7．個人投資家の最適行動
・8．無裁定条件と効用最大化
・9．最適ポートフォリオの2-ファンド分離定理
・10．証券市場の均衡条件
・11．有限多期間モデル
・12．金融派生証券の価格評価
・13．個人投資家の効用最大化問題
・14．動的計画法による証券価格評価と最適戦略
・15．Bellman方程式

担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容　Work experience of the instructor

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教育用ソフトウェア　Educational software

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備考　Remarks

講義は原則として授業計画に沿って進めるが、学習の進捗や受講生の理解度に応じて内容や進度を適宜調整することがある．

授業でのBYOD PCの利用有無　Whether or not students may use BYOD PCs in class

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授業での仮想PCの利用有無　Whether or not students may use a virtual PC in class

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