マクロ計量経済学（マクロ計量経済学）

科目授業名称（和文）　Name of the subject/class (in Japanese)

マクロ計量経済学（マクロ計量経済学）

科目授業名称（英文）　Name of the subject/class (in English)

Macroeconometrics

授業コード　Class code

9987F06

科目番号　Course number

87ECETE303

教員名

庄司　功

Instructor

Shoji Isao

開講年度学期

2026年度後期

Year

2026年度

Semester

②Second semester

曜日時限

火曜3限

Class hours

Tuseday 3

開講学科・専攻　Department

経営学部　ビジネスエコノミクス学科

Department of Business Economics, School of Management

単位数　Course credit

2.00単位

授業の方法　Teaching method

講義

Lecture

外国語のみの科目（使用言語）　Course in only foreign languages (languages)

-

授業の主な実施形態　Main class format

① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class

概要　Description

本講義では証券の収益率などの時系列的な振る舞いを説明する標準的な時系列モデルについて数理的な視点から解説する。

目的　Objectives

時系列データの振る舞いを説明する時系列モデルの構成方法や推定方法、そして、それを用いた予測方法を理解することを目的とする。同時に、推定方法を適用した結果得られる推定量の性質についても理解を深める。
本学科のディプロマ・ポリシーに定める「経営学研究に必要な基礎学力を習得する」を実現するための科目である。

到達目標　Outcomes

時系列モデルの数理的構造や推定に関する統計的手法を理解し活用できる能力を身に着けることを目標とする。

卒業認定・学位授与の方針との関係（学部科目のみ）

リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます（学部対象）。
履修登録の際に参照ください。
You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments).
https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/

履修上の注意　Course notes prerequisites

複素数、微積分や線形代数などの数学の知識が必須となるので、予めこれらの内容を十分に学習しておくことが必要である。また、統計分析も行うので、何らかの統計ソフトウェアを活用できることが必要である。

私語は厳禁。

アクティブ・ラーニング科目　Teaching type（Active Learning）

-

準備学習・復習　Preparation and review

前回の授業の確認(1時間)及び授業時の例題等に関するレポート作成(3時間)：授業で触れた例題や課題にはその都度取り組み、簡単なレポートにまとめておくことが望ましい。これらのレポートは必ずしも提出の義務はないが、授業の内容をよりよく理解するにはレポート作成は重要である。

成績評価方法　Performance grading policy

授業中の質疑応答や参加態度(40％)、課題に対するレポート(60％)の総合評価による。

学修成果の評価　Evaluation of academic achievement

・S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A：到達目標を十分に達成している
・B：到達目標を達成している
・C：到達目標を最低限達成している
・D：到達目標を達成していない
・-：学修成果の評価を判断する要件を欠格している

・S：Achieved outcomes, excellent result
・A：Achieved outcomes, good result
・B：Achieved outcomes
・C：Minimally achieved outcomes
・D：Did not achieve outcomes
・-：Failed to meet even the minimal requirements for evaluation

教科書　Textbooks/Readings

教科書の使用有無（有=Y , 無=N）　Textbook used(Y for yes, N for no)

N

書誌情報　Bibliographic information

-

MyKiTSのURL（教科書販売サイト）　URL for MyKiTS(textbook sales site)

教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store).
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

参考書・その他資料　Reference and other materials

授業中に適宜指示する。

授業計画　Class plan

1.時系列モデルとは

2.定常な時系列

3.定常な時系列の自己共分散及び自己相関係数

4.最も単純な自己回帰モデルの自己共分散及び自己相関係数

5.一般的な自己回帰モデルの自己共分散及び自己相関係数

6.最も単純な移動平均モデルの自己共分散及び自己相関係数

7.一般的な移動平均モデルの自己共分散及び自己相関係数

8.自己回帰モデルと偏自己相関係数

9.移動平均モデルと偏自己相関係数

10.定常性と反転可能性

11.時系列モデルの推定

12.推定量の統計的性質

13.モデル選択

14.時系列モデルに基づいた予測

15.まとめ

担当教員の実務経験とそれを活かした教育内容　Work experience of the instructor

-

教育用ソフトウェア　Educational software

-

統計ソフトウェアを利用する場合がある。その際にはMatlabに基づいてプログラミング方法を紹介する。

備考　Remarks

受講生の理解度に応じて講義計画は変更される場合がある。

授業でのBYOD PCの利用有無　Whether or not students may use BYOD PCs in class

Y

授業での仮想PCの利用有無　Whether or not students may use a virtual PC in class

N

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