応用ファイナンス3 （１組）

科目授業名称（和文）　Name of the subject/class (in Japanese)

応用ファイナンス3 （１組）

科目授業名称（英文）　Name of the subject/class (in English)

Applied Finance 3 （１組）

授業コード　Class code

998649C

科目番号　Course number

86ECMBF301

教員名

何　協

Instructor

Xie He

開講年度学期

2024年度前期

Year/Semester

FY2024 First semester

曜日時限

火曜3限

Class hours

Tuesday 3rd period

開講学科・専攻　Department

経営学部　経営学科

Department of Management, School of Management

単位数　Course credit

2.0単位

授業の方法　Teaching method

講義

Lecture

外国語のみの科目（使用言語）　Course in only foreign languages (languages)

-

授業の主な実施形態　Main class format

① [対面]対面授業/ [On-site] On-site class

概要　Description

本授業では現代ファイナンス理論の重要な功績である「現代ポートフォリオ理論（MPT）」をベースとした資産運用の理論と実践について学習する。
本授業ではMPTの理論知識とR言語のスキル両面について順を踏んで丁寧に説明し，実データを利用し、手を動かしながら知識の理解を深める。
本授業は、理論知識の学習、金融データを用いた実習、関連文献の紹介で構成される。

目的　Objectives

本授業は現代ポートフォリオ理論を実際のプログラミングを通して習得することを目的とする。

また、本授業は本学科のディプロマ・ポリシーのうち次のものを実現するための科目である。
1. ビジネス環境で発生している諸々の問題に対して自然科学及び社会科学の知識を活用して解明するという基本的方針の下で理論的かつ実践的な考え方を身に付けている。
2. 経営学研究に必要な基礎学力を修得すると共に、分野毎に設定された専門領域科目を包括的に学ぶ。

到達目標　Outcomes

(1) 現代ポートフォリオ理論に関する知識・理解を得る。
(2) パフォーマンス評価に関する計算ができる。
(3) 資産運用に関するデータ分析ができる。

卒業認定・学位授与の方針との関係（学部科目のみ）

リンク先の [評価項目と科目の対応一覧]から確認できます（学部対象）。
履修登録の際に参照ください。
You can check this from “Correspondence table between grading items and subjects” by following the link(for departments).
https://www.tus.ac.jp/fd/ict_tusrubric/

履修上の注意　Course notes prerequisites

(1) 数学関連科目（統計学、微分積分学、線形代数学）の履修が望ましい。
(2) ファイナンス基礎科目（ファイナンス入門および演習）の履修が望ましい。

アクティブ・ラーニング科目　Teaching type（Active Learning）

課題に対する作文　Essay

-

準備学習・復習　Preparation and review

・各自授業資料の予習及び復習を行うこと（1~2時間）。
・授業中にアナウンスされた演習課題に対して、その解答を提出すること（1時間）。
・サンプルコードを参考にしながら手を動かしてプログラミングを練習することが望ましい（1時間）。

成績評価方法　Performance grading policy

進行状況により多少増減するが，単元の区切り毎に簡単な小課題を課す。
小課題（50％）＋最終レポート（50％）で評価を行う。
欠席1回につき10点程度の減点を行う。

(1) 指定時刻までに席についていない場合は欠席となり、遅刻は0.5回の欠席とする。
また、小課題（その日の全ての提出問題が対象）の未提出は欠席とみなす。
4回以上の欠席の場合には、単位修得意志がないものとみなし、
「履修放棄」とする。
(2) 出席＋小課題を期限内までに
提出することで出席とみなす（ほぼ白紙状態での提出は欠席となる）。
インターネットやパソコンのトラブルによる提出の遅延は基本的には認めないので、
期限に余裕をもって提出するようにする。
(3) 提出課題が他者のコピー＆ペーストと判明した場合、未提出の課題とみなし、
かつ、評点を適宜減点する。なお、コピーされた場合も同様の扱いとする。
(4) 最終レポートの未提出者は単位修得意志がないものと見なし履修放棄とする。
なお、レポートに明らかな不備がある場合やほぼ白紙状態での提出も未提出と
みなす（例まったく異なる課題を提出、作業途中の課題を提出、など）。

学修成果の評価　Evaluation of academic achievement

・S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A：到達目標を十分に達成している
・B：到達目標を達成している
・C：到達目標を最低限達成している
・D：到達目標を達成していない
・-：学修成果の評価を判断する要件を欠格している

・S：Achieved outcomes, excellent result
・A：Achieved outcomes, good result
・B：Achieved outcomes
・C：Minimally achieved outcomes
・D：Did not achieve outcomes
・-：Failed to meet even the minimal requirements for evaluation

教科書　Textbooks/Readings

教科書の使用有無（有=Y , 無=N）　Textbook used(Y for yes, N for no)

N

書誌情報　Bibliographic information

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MyKiTSのURL（教科書販売サイト）　URL for MyKiTS(textbook sales site)

教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store).
https://mirai.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

参考書・その他資料　Reference and other materials

根岸康夫著　「現代ポートフォリオ理論講義」　金融財政事情研究会
木島正明・鈴木輝好・後藤允著　「ファイナンス理論入門：金融工学へのプロローグ」　朝倉書店
笠原晃恭・村宮克彦著　「実証会計・ファイナンス：Rによる財務・株式データの分析」　新世社

授業計画　Class plan

第1回　イントロダクション：MPT概論、R言語基礎
第2回　計量・統計知識1：平均、標準偏差、共分散
第3回　計量・統計知識2：回帰分析
第4回　ポートフォリオ選択 1
第5回　ポートフォリオ選択 2
第6回　Rによる実践1
第7回　CAPM 1
第8回　CAPM 2
第9回　Rによる実践2
第10回　ファクター・モデル 1
第11回　ファクター・モデル 2
第12回　Rによる実践3
第13回　パフォーマンス評価1
第14回　パフォーマンス評価2、Rによる実践4
第15回　総括

授業担当者の実務経験　Work experience of the instructor of the class

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教育用ソフトウェア　Educational software

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R言語を利用する。

備考　Remarks

・オフィスアワー：金曜3限。
必ず事前（希望する前日まで）にメールでアポイントをとってから利用すること。
オフィスの場所は初回講義において指示する。
・連絡先：a31117@rs.tus.ac.jp

授業でのBYOD PCの利用有無　Whether or not students may use BYOD PCs in class

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授業での仮想PCの利用有無　Whether or not students may use a virtual PC in class

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シラバス情報