金融工学｜シラバス情報

科目授業名称（和文）　Name of the subject/class (in Japanese)

金融工学

科目授業名称（英文）　Name of the subject/class (in English)

Financial Engineering

授業コード　Class code

9987F22

科目番号　Course number

87ECMBF301

教員名

家田　雅志

Instructor

Masashi IEDA

開講年度学期

2023年度前期

Year/Semester

First semester

曜日時限

火曜4限

Class hours

開講学科・専攻　Department

経営学部　ビジネスエコノミクス学科

Department of Business Economics, School of Management

単位数　Course credit

2.0単位

授業の方法　Teaching method

講義

Lecture

外国語のみの科目（使用言語）　Course in only foreign languages (languages)

-

授業の主な実施形態　Main class format

対面授業/On-site class

概要　Description

離散時間のおけるデリバティブ評価について学ぶ。

目的　Objectives

金融資産の中で、特に金融派生証券（デリバティブ）について、どのような概念・原理のもとで証券の価格付けがなされ損益に結び付くか、またリスクの軽減につながる問題に焦点をあてて数理的方法による分析方法を学ぶ。

・本学科のディプロマ・ポリシー2に定める「経営学研究に必要な基礎学力を修得すると共に、「データ解析」、「経済理論」及び「ファイナンス」の分野毎に設定された専門領域科目を包括的に学び、自ら設定したテーマに関して、専門知識を以って研究を完成できる能力を身に付けている」を実現するための科目である。

到達目標　Outcomes

・モデルに依存しないオプションの性質
・二項モデルによるプライシング・ヘッジ方法
・ファイナンスの基本原理の考え方
・離散時間の金利モデル
について理解する。

卒業認定・学位授与の方針との関係（学部科目のみ）

専門学力（問題発見・解決力）/専門学力（知識）

履修上の注意　Course notes prerequisites

・1,2年次で学ぶ数学・ファイナンス科目について適宜復習しておくこと。
・関数電卓を購入し、手元に準備すること

アクティブ・ラーニング科目　Teaching type（Active Learning）

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準備学習・復習　Preparation and review

【準備学習】
授業の内容の復習及び関連する事項の概念の理解を深める。特に、数理的な扱いとその基礎となっている概念との関わりを深く考え、考察する習慣を身に付けて欲しい。
【復習】
講義中に適宜、課題のアナウンスを行うことがある。
・上記を合計4時間程度行うこと。

成績評価方法　Performance grading policy

到達度評価：70点、課題：30点。
4回以上欠席した場合あるいは到達度評価未参加の場合、履修放棄とみなし評価"-"を以って対応する。
30分以上の遅刻は出席とみなさない。

学修成果の評価　Evaluation of academic achievement

・S：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている
・A：到達目標を十分に達成している
・B：到達目標を達成している
・C：到達目標を最低限達成している
・D：到達目標を達成していない
・-：学修成果の評価を判断する要件を欠格している

・S：Achieved outcomes, excellent result
・A：Achieved outcomes, good result
・B：Achieved outcomes
・C：Minimally achieved outcomes
・D：Did not achieve outcomes
・-：Failed to meet even the minimal requirements for evaluation

教科書　Textbooks/Readings

教科書の使用有無（有=Y , 無=N）　Textbook used(Y for yes, N for no)

N

書誌情報　Bibliographic information

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MyKiTSのURL（教科書販売サイト）　URL for MyKiTS(textbook sales site)

教科書および一部の参考書は、MyKiTS (教科書販売サイト) から検索・購入可能です。
It is possible to search for and purchase textbooks and certain reference materials at MyKiTS (online textbook store).
https://gomykits.kinokuniya.co.jp/tokyorika/

参考書・その他資料　Reference and other materials

- Marek Capiński and Tomasz Zastawniak
『Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering, Second edition』
（Springer Undergraduate Mathematics Series）　
- S.E.シュリーヴ『ファイナンスのための確率解析 I』（丸善出版）

授業計画　Class plan

第01回　イントロダクション
第02回　安全資産
第03回　先渡取引
第04回　先物取引
第05回　オプションの一般的性質1
第06回　オプションの一般的性質2
第07回　二項モデルによるオプション評価とヘッジ1
第08回　二項モデルによるオプション評価とヘッジ2
第09回　二項モデルによるオプション評価とヘッジ3
第10回　１期間モデルにおけるファイナンスの基本定理
第11回　金利モデル1
第12回　金利モデル2
第13回　金利モデル3
第14回　総合演習
第15回　到達度評価

授業担当者の実務経験　Work experience of the instructor of the class

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教育用ソフトウェア　Educational software

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備考　Remarks

講義は原則として上記の講義計画に沿って進めるが、進捗状況や受講生の理解度に応じて内容や進度を調整する。